Diseño de un seguro para reducir el riesgo ante las variaciones de los precios de las acciones en la Bolsa de Valores de Lima y desarrollar el mercado de capitales - 2017

  • Juan Bacigalupo Pozo
Palabras clave: Diseño, Seguro, Riesgo, Mercado de Capitales, Acción, Precio, Bolsa de Valores de Lima

Resumen

En esta investigación de tipo aplicada, el objetivo es diseñar un seguro para reducir el riesgo de los inversionistas por las variaciones de precios en el mercado de acciones en la Bolsa de Valores de Lima y a partir de ello, desarrollar el mercado de capitales. Como metodología es un método transversal con mediciones sucesivas aplicado en una población conformada por inversionistas en acciones, seleccionada con criterio de exclusión; el tipo de muestreo utilizado fue el aleatorio simple, en cuyo tamaño de muestra se utilizó una fórmula para proporción con población desconocida, obteniendo una muestra de 384 inversionistas para determinar la relación entre las variables de estudio, utilizando un cuestionario estandarizado aplicado a la muestra seleccionada con criterio de exclusión en la ciudad de Lima. Asimismo, también se desarrolló un modelo econométrico y se ejecutó una simulación aleatoria para contrastar las hipótesis. Los resultados de la encuesta muestran que, (t=33103) y (pvalor<0.05) de aplicarse el seguro de cobertura se lograría reducir el riesgo no sistemático en el mercado de acciones. Los resultados del modelo econométrico (Chi-Square=986.6022) y (pvalor<0.05) aplicando estadística robusta para corregir heterocedasticidad, indican que el desarrollo del mercado si depende de la reducción del riesgo sistemático. Los resultados de la simulación aleatoria indican que los valores se ajustan a una distribución beta (t=45.7486) y (pvalor<0.05), indican que hay evidencia suficiente para desarrollar el mercado de capitales con la aplicación de este seguro. La conclusión más importante es que se confirmó de manera consistente una solución para reducir el riesgo y desarrollar el mercado de capitales.

Biografía del autor/a

Juan Bacigalupo Pozo

En esta investigación de tipo aplicada, el objetivo es diseñar un seguro para reducir el riesgo de los inversionistas por las variaciones de precios en el mercado de acciones en la Bolsa de Valores de Lima y a partir de ello, desarrollar el mercado de capitales. Como metodología es un método transversal con mediciones sucesivas aplicado en una población conformada por inversionistas en acciones, seleccionada con criterio de exclusión; el tipo de muestreo utilizado fue el aleatorio simple, en cuyo tamaño de muestra se utilizó una fórmula para proporción con población desconocida, obteniendo una muestra de 384 inversionistas para determinar la relación entre las variables de estudio, utilizando un cuestionario estandarizado aplicado a la muestra seleccionada con criterio de exclusión en la ciudad de Lima. Asimismo, también se desarrolló un modelo econométrico y se ejecutó una simulación aleatoria para contrastar las hipótesis. Los resultados de la encuesta muestran que, (t=33103) y (pvalor<0.05) de aplicarse el seguro de cobertura se lograría reducir el riesgo no sistemático en el mercado de acciones. Los resultados del modelo econométrico (Chi-Square=986.6022) y (pvalor<0.05) aplicando estadística robusta para corregir heterocedasticidad, indican que el desarrollo del mercado si depende de la reducción del riesgo sistemático. Los resultados de la simulación aleatoria indican que los valores se ajustan a una distribución beta (t=45.7486) y (pvalor<0.05), indican que hay evidencia suficiente para desarrollar el mercado de capitales con la aplicación de este seguro. La conclusión más importante es que se confirmó de manera consistente una solución para reducir el riesgo y desarrollar el mercado de capitales.

Publicado
2017-11-30